Voordat je een telefoon, laptop of iets anders koopt, wil je er zeker van zijn dat het werkt door het uit te proberen; deze zelfde praktijk zou in de handel moeten worden uitgevoerd. U mag uw handelsstrategie niet gebruiken in de live markt zonder te testen of deze werkt of op zijn minst een idee te hebben van de resultaten die deze kan opleveren, daarom moet u deze backtesten.
Wat is backtesten?
Veel nieuwe handelaren doorlopen de cyclus van het ontwikkelen van een strategie die lijkt te werken, deze een tijdje te gebruiken en deze op te geven nadat ze een reeks transacties hebben verloren. Ze zoeken dan naar andere strategieën en herhalen de cyclus. Als gevolg hiervan geven velen van hen de handel op, in de overtuiging dat niemand consistent winstgevend kan zijn op de cryptomarkt of dat cryptohandel niets voor hen is.
Dus in plaats van de cyclus te doorlopen van stoppen om een handelsstrategie te gebruiken en een andere kiezen wanneer u begint als u transacties verliest, kunt u uw strategie testen met gegevens om te zien hoe het in de loop van de tijd zou zijn gegaan zonder enig risico te lopen geld. Een positief resultaat zal u helpen meer vertrouwen te hebben in een dergelijke strategie.
Met backtesting kunt u de potentiële prestaties van uw crypto-handelsstrategie gebaseerd op historische gegevens. Het idee is dat welk resultaat een strategie ook oplevert op basis van historische gegevens, zich waarschijnlijk zal herhalen. Een strategie die goede resultaten oplevert door deze te testen op historische gegevens, heeft dus een grote kans om goed te presteren in toekomstige marktomstandigheden en vice versa.
4 redenen waarom u uw handelsstrategie zou moeten backtesten
Hieronder staan enkele voordelen van het backtesten van uw handelsstrategie.
1. Een risicovrije strategietest
U hoeft uw handelskapitaal niet op het spel te zetten bij het backtesten van uw strategie. In plaats van uw handelsstrategie te testen op een live handelsaccount, is backtesting een ideale oplossing.
2. Verfijn uw strategie
Backtesting onthult de sterke en zwakke punten van uw strategie. Vervolgens kunt u de informatie gebruiken om de strategie aan te passen aan uw handelsbehoeften en persoonlijkheidstype.
3. Meer vertrouwen in uw handelsstrategie
Met backtesting kunt u verschillende marktstrategieën uitproberen om de beste te kiezen. Deze praktijk zal uw vertrouwen in uw strategie vergroten, vooral als deze goed presteert op een groot deel van de marktgegevens.
4. Krijg nieuwe ideeën
Aangezien het backtesting-proces u blootstelt aan veel gegevens, zult u waarschijnlijk meer repetitieve handelspatronen zien, waardoor het mogelijk wordt om nieuwe handelsideeën op te doen tijdens het proces.
Twee manieren om uw strategie te backtesten
Het backtesten van uw cryptostrategie kan handmatig of automatisch worden gedaan.
Handmatige backtesting
Om uw strategie handmatig te backtesten, moet u zelf transacties op de historische gegevens plaatsen. Om handmatige backtesting uit te voeren, moet u de volgende stappen uitvoeren.
- Na het openen van een rekening bij een betrouwbare crypto-uitwisseling, open de kaartinstellingen van uw gewenste asset.
- Backtesten vereist een strategie. U moet ook beslissen welke tools en indicatoren u wilt gebruiken. Uw strategie zou bijvoorbeeld kunnen zijn om trendrebounds (bearish of bullish) op BTCUSD te verhandelen in een tijdsbestek van een uur nadat de prijs van het 61,8%-niveau stuitert met behulp van de Fibonacci-retracementtool. Het Fibonacci-niveau van 61,8% moet ook samenvloeien met de trendlijn om de beweging te valideren.
- Aangezien u nu een strategie heeft, is het volgende dat u moet terugscrollen naar waar u de backtest wilt starten. In het geval van BTCUSD kunt u al in 2013 beginnen. U kunt dan naar trends zoeken op de uurgrafiek om de mogelijkheid te zien van een voortzetting van de trend na een retracement die voldoet aan uw gestelde eisen.
- Als u een relevante opstelling ziet, moet u deze gebruiken de tools en indicatoren u op de kaart wilt testen. In dit geval de Fibonacci-retracementtool en de trendlijn. Plot vervolgens de grafiek zoals u zou hebben gedaan als u de zet zou verhandelen toen deze aanvankelijk plaatsvond. Verplaats daarna uw grafiek vooruit van kandelaar naar kandelaar om het resultaat te zien. Het idee is om de grafiek langzaam vooruit te bewegen om de uitkomst van de transactie te zien en vervolgens het resultaat te documenteren.
- Terwijl u het resultaat opschrijft, kunt u blijven scrollen om nieuwe instellingen te krijgen, uw handelshulpmiddelen gebruiken om ze te analyseren en verder gaan om te zien wat er is gebeurd. Herhaal dit proces totdat je veel gegevens hebt doorgenomen. Op sommige platforms, zoals TradingView, kunt u de historische gegevens automatisch afspelen en pauzeren, zodat u niet zelf hoeft te scrollen. U kunt ook de afspeelsnelheid op de kaart regelen. Dit is beschikbaar voor de Pro-, Pro+- en Premium-gebruikers van het platform.
Handmatige backtesting kan u helpen een beetje meesterschap te krijgen de slechte handelspsychologieën omdat je tot op zekere hoogte emotioneel betrokken zult zijn. De methode vereist ook geen codeervaardigheden.
Aan de andere kant is handmatige backtesting tijdrovend omdat u veel historische gegevens moet analyseren om uw resultaten te krijgen. Het is ook gemakkelijk om fouten te maken bij het bijhouden van uw gegevens uit het verleden of de resultaten. Handmatig backtesten wordt ook vervelender als u meerdere tijdframes probeert te beoordelen.
Geautomatiseerde backtesting
Deze backtestmethode helpt u technologie te gebruiken om te testen of uw strategie werkt, meestal met behulp van codering om het proces te stroomlijnen. Hiermee kunt u uw strategieën gemakkelijk en sneller gedurende een lange periode testen. U kunt de gegenereerde data vervolgens gebruiken om te weten of uw strategie adequaat is en wat u moet aanpassen.
Geautomatiseerde backtesting werkt op dezelfde manier als handmatige backtesting. U moet ook een tijdsbestek, uw handelsactiva en de te testen strategie kiezen. Het belangrijkste verschil is dat u niet elk proces hoeft op te zetten, elke bestelling op te schrijven en de winst en het verlies zelf te berekenen - ze worden allemaal automatisch uitgevoerd.
De belangrijkste uitdaging van geautomatiseerde backtesting is dat u mogelijk moet weten hoe u moet coderen of dat u op zijn minst gemakkelijk toegang moet hebben tot codeerexperts.
Nadelen van het backtesten van uw strategie
Hoewel het testen van uw crypto-handelsstrategie altijd nuttig is, zijn er enkele nadelen.
Succes uit het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten
Het aanpassen en verfijnen van uw strategie op basis van historische gegevensresultaten kan de effectiviteit ervan beïnvloeden. De marktomstandigheden veranderen voortdurend. Daarom kan een strategie die in het verleden goed werkte, in de toekomst mogelijk niet goed werken. Het is ook mogelijk dat de historische gegevens die u gebruikt, worden gekenmerkt door veel ongunstige marktgebeurtenissen, negatieve en positieve sentimenten, enz.
De marktomstandigheden tijdens de pandemische lockdown van 2020 zijn bijvoorbeeld mogelijk geen normale markt omstandigheden en resultaten die via dergelijke gegevens worden verkregen, zijn mogelijk geen goede weergave van de marktomstandigheden in de toekomst.
Cryptomarkt is nog nieuw
De cryptomarkt is relatief nieuw en sommige tokens hebben niet genoeg gegevens om uw strategie te testen. Bijvoorbeeld, denk aan Shiba Inu; u hebt alleen toegang tot grafieken en gegevens van eind 2020, wat misschien niet genoeg is om een bepaald patroon te concluderen.
De cryptomarkt is ook jong en volatiel, waardoor het moeilijk is om duidelijke patronen te ontdekken, zoals op de forex- en aandelenmarkten. De prijs van Bitcoin heeft nog steeds grote invloed op de prijs van veel andere cryptocurrencies.
3 belangrijke crypto-backtesting-tips
De volgende tips zullen nuttig zijn bij het testen van uw strategie.
1. Wees niet selectief met gegevens
Zorg ervoor dat u willekeurige datasets gebruikt, niet alleen sets die uw strategie lijken te bevoordelen. Je moet jezelf niet bedriegen door alleen gegevens uit het verleden te gebruiken die ervoor zorgen dat je strategieën er goed uitzien. Deze oefening zal je alleen doen mislukken als je real-time data gebruikt.
2. Wees grondig
U hoeft zich niet te haasten. Als u grondig bent, kunt u eventuele gebreken opsporen die bij causale backtesting mogelijk over het hoofd zijn gezien. Laat geen steen onbeproefd. Om grondig te zijn, moet u zoveel mogelijk gegevens gebruiken om te zien hoe uw strategie werkt in verschillende marktsituaties.
3. Je zult nooit een perfecte strategie hebben
Alle strategieën hebben hun tekortkomingen of momenten waarop ze streaks verliezen. Het enige dat u wilt verzekeren, is dat welke handelsstijl u ook gebruikt, op de lange termijn winstgevend zal zijn en het gewenste resultaat zal opleveren. U zult ook enkele risicobeheerpraktijken moeten toepassen om dit mogelijk te maken.
Uw backtesting-stijl kiezen
Backtesting kan uw crypto-handelsstrategie helpen wanneer u deze correct uitvoert. Om te bepalen wat beter is tussen handmatige en geautomatiseerde backtesting, moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals hoeveel tijd u heeft om backtesten uit te voeren, uw persoonlijkheid, enz.
Handmatige backtesting kan erg tijdrovend zijn en kan ook tot fouten leiden. Aan de andere kant is geautomatiseerde backtesting minder omslachtig, maar vereist de technische knowhow om het te maken of toegang tot experts die de vereiste software kunnen maken. Desalniettemin zijn de twee manieren van backtesten op veel financiële markten betrouwbaar gebleken.
De informatie op deze website vormt geen financieel advies, beleggingsadvies of handelsadvies en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. MakeUseOf adviseert niet over handels- of investeringsaangelegenheden en adviseert niet dat een bepaalde cryptocurrency moet worden gekocht of verkocht. Voer altijd uw eigen due diligence uit en raadpleeg een erkend financieel adviseur voor beleggingsadvies.
